Si tu as commencé à traiter les RAW dans LR, alors il n'y a aucun doute : il fallait ouvrir PS depuis LR par clic droit sur la photo, puis "Modifier avec / Photoshop". Cela t'aurait évité tout tracas.
Dans LR le fichier annexe xmp (dit aussi "side car") n'apparaît que si tu demandes l'enregistrement des métadonnées dans le fichier. Sinon toutes les infos de développement restent dans le catalogue. Ceci résulte du fonctionnement non destructif de LR. Le fichier xmp est également créé si tu fais une exportation en format RAW; mais dans ce cas le xmp est associé au fichier exporté et non au fichier original.
Si tu as ouvert le fichier dans PS directement, alors que le xmp n'était pas créé, il est probable que tu n'as pas récupéré dans PS les modifications de couleur faite dans LR.