On peut les enregistrer également dans les métadonnées des photos, au format XMP, soit de manière automatique et globale, en cochant l'option Ecrire automatiquement les modifications en XMP dans les Paramètres du catalogue, onglet Métadonnées (et pas onglet aux échalotes - hélas).
Sinon, tu peux aussi le faire à la volée en enregistrant les métadonnées dans des images préalablement sélectionnées, avec le raccorci clavier Ctrl+S (ou Cmd+S sur Mac).
Qoui qu'il en soit, les mots-clés ne font pas partie des métadonnées EXIF mais IPTC et, à moins de l'interdire expressément dans Lightroom, ils seront systématiquement joints à tes images exportées).